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金牛基金公司布局量化产品 打造定投新宠

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a股市场波动难测,依靠模型理性选股的量化投资逐渐走入大众视野。然而,量化模型受数据及参数等多重因素影响,只有实力雄厚的投研团队才能研发出更加精准可靠的量化模型。而“金牛”公司与量化模型的叠加组合,显然可以起到1+1大于2的效果。据悉,今年一举斩获四项基金界奥斯卡奖金牛奖的民生加银基金推出的——民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金,受到众多投资者热捧。

与传统定性的投资方法不同,量化投资不是靠个人感觉、个人经验来管理资产,而是利用计算机帮助人脑处理大量信息,寻找带来股票上涨的大概率规律和策略。量化投资模型及策略在开发中会经过大量学习和优化,确保其有效性和精确性。其借助现代统计学、数学的方法,从海量大数据中寻找能够带来股票上涨的多种“大概率”规律和策略,并在此基础上,综合归纳成因子和模型程序,可有效避免过度自信、羊群行为等,最大限度克服人性的弱点。

量化投资的核心是量化模型。量化模型参数和因子的选择决定了模型输出结果的优劣。投研实力雄厚的公司能够较为精准的确定模型参数。a股上市公司数已达近3000家,主动投资覆盖难度不断增大,而量化投资可瞬间快速全面完成地毯式扫描,不错过任何一个值得把握的机会。就好像ct机一样,对整个市场进行一次全面的检查和扫描,并根据检查和扫描结果做出投资决策。

民生加银基金为双银行系背景(民生银行、加拿大皇家银行)的绩优公募基金公司,截止2015年底,公司规模达9221亿元,年复合增长率94%。自2013年起多次囊括业内“奥斯卡”——金牛奖,先后获得“债券投资金牛基金公司”(两届)、“金牛进取奖”、民生加银策略精选获“2015年度开放式混合型金牛基金”、民生加银强债获三年期、五年期“开放式债券型持续优胜金牛基金”。其雄厚的股东背景及优异的产品业绩,为建立优秀量化模型提供强有力的平台和技术支持,民生加银量化中国采用的择股模型扎根于巴菲特价值投资理念、彼得林奇成长投资理念、行为金融学的理论,采用大数据分析手段,挖掘牛股的最本质特征,利用计算机进行检验测试,对绩效和风险进行优化,输出大概率上的牛股组合。

民生加银基金对量化投资理论做了大量改进和优化,使之更加适用于a股的情况。并在此基础上应用择时与择股策略,开发了大量基于宏观经济基本面、流动性、投资者情绪、技术指标等的择时模型,能够在选股时更加合理的选择因子和赋权。此外,还针对量化基金设置了严格的风控流程,从事前、事中、事后全面进行风险的识别、防控及评估,保证纪律性。

另外,民生加银采用等比例增减仓策略应对特殊情况,可以快速抓住市场上涨机会,也能够快速规避市场下跌风险。量化中国具有灵活型产品设计(股票资产占0-95),可以大大提高在不同市场环境下资产配置的灵活性,可通过降到0仓位来最大限度地应对不利的市场环境。通过择时模型输出的仓位信号,以及严格的风控机制大概率上化解市场系统性风险。

2016年正当“十三五”的开局之年,经济将企稳回升。目前,房价指数、房屋库存处于高位,银行理财余额增速放缓、收益率大幅下行,债券信托的刚性兑付神话被打破,p2p跑路事件频出,正逢基金发行的低点,也是股市的相对低点,因而能够有效分散短期波动风险的投资方式是稳健型投资者的最佳选择。民生加银量化中国因其采用模型择时择股的特点,成为最符合本轮市场情况的投资标的之一,此外该基金因其无偏的特性,摒弃人性弱点,也是最适合进行基金定投的基金品种。基金有风险、投资需谨慎。

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